ارائه روش ترکیبی MLP-ARIMA برای پیش‌بینی قیمت سکه بهار آزادی

امیر علی عباس زاده اصل¹ الهه کاوان نوش کنار² محمدحسین کیانی³

1) دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مهندسی مالی، دانشگاه تهران، ایران -
2) دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مهندسی مالی، دانشگاه تهران، ایران -
3) دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مهندسی مالی، دانشگاه تهران، ایران -

محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(1meaconf.com)
چکیده :
قیمت طلا و سکه یک فاکتور مهم برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. با توجه به نوسانات اخیر طلا پیش‌بینی روند قیمتی طلا و نوسانات آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی قیمت طلا ارائه شده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سری‌های زمانی اشاره کرد. در این مقاله ابتدا عوامل تأثیرگذار اساسی بر قیمت سکه طلا و روند حرکتی آن‌ها در ایران شناسایی شده و آزمون‌های مختلف بر روی داده‌های سری زمانی انجام گرفته است. سپس مدل‌سازی و پیش‌بینی قیمت طلا با استفاده از رویکرد شبکه‌های عصبی و مدل‌های سری زمانی انجام گرفته است و نتایج هریک از روش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نهایتاً با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی، نتایج حاصل از دو روش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) و مدل‌های سری زمانی ARIMA بهینه گردیده و مدل مناسبی جهت پیش‌بینی روند قیمتی سکه طلا ارائه گردیده است.
کلمات کلیدی : قیمت سکه طلا شبکه عصبی مدل سری زمانی پیش‌بینی بهینه‌سازی