پیش بینی قیمت قراردادآتی تحویل سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی

ناصر پارسایی فر¹

1) دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدنیشابور،ایران

محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار(icmba.ir)
چکیده :
چکیده: در این پژوهش به پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از مدل غیر خطی با داده های قیمت روز طلا در بازار جهانی، نرخ ارز، قیمت سکه تمام بهارآزادی و قیمت نفت می پردازیم بازه زمانی تحقیق پنج ساله (مهرماه 1389 تا آبان 1393 ) می باشد. ابتدا تاثیر متغیرهای مستقل را بر قیمت قرارداد آتی سکه طلا توسط مدل رگرسیون کمترین مربعات خطی چندگانه سنجیده و پس از آنکه مطمئن شدیم بین متغیرهای تحقیق رابطه وجود دارد از مدل شبکه عصبی چند لایه پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا جهت پیش بینی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد برای دوره مورد بررسی شبکه های عصبی مصنوعی قادر به پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا با دقت بالایی هستند.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: شبکه عصبی مصنوعی مدل رگرسیون چندگانه معاملات آتی قیمت قرارداد آتی