تصمیمات وام و تهدیدهای ریسک

فروزان محمدی یاریجانی¹

1) دانشجوی دکتری حسابداری

کد IOI مقاله : XYCG-AEZZC
محل انتشار : کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت (icme.ir)
چکیده :
    در این پژوهش یک مدل ساختاری وام پورتفولیو بانکی را در نظر گرفتیم و فهمیدیم که بانک های معمولی جامعه آمریکا وام های مشاغل خود را هنگام بحران مالی جهانی کاهش داده اند. کاهش اعتبار مشاغل ناشی از افزایش اثرات تهدید ریسک (بر اساس کاهش دارایی های نقد ثبت شده در ترازنامه) و کاهش انعطاف پذیری ذخیره پیشنهادی وام و سهمیه بندی اعتبار است. (بر پایه افزایش نارضایتی وام دهندگان از ریسک). بحران اقتصادی عوارض زیادی را متوجه بخش بانک های کوچک آمریکا کرد. حدود 6 % تمام بانک های اقتصادی و مؤسسه های مالی بین سال های 2007 تا 2012 ورشکست شدند و 411 تا از 478 ورشکستگی ها دامن گیر مؤسسات کوچکی شد که کمتر از یک میلیارد دلار سرمایه داشتند. کاهش در اعتبار SME توسط بانک های سالک که یک بحران اعتباری و یا سهمیه بندی اعتباری محسوب می شود ، اثرات تشدید شونده ای بر رکود اقتصادی گذاشته اند . این اثرات از طریق لغو اعتبارات ضروری کوتاه مدت شرکت ها برای افزایش سرمایه و فهرست دارایی ها و ابقای کارکنان ، گذاشته شد . این امر ، خلاف نظر رابطه بین مشاغل کوچک و بانکداری است که معتقد است اعتبار مازاد هر وقت که نیاز باشد ، قابل دسترسی خواهد بود . در این مقاله بررسی می کنیم که آیا ، چگونه و چرا بانک های آمریکا تأمین اعتبار را برای مؤسسات کوچک هنگام بحران اقتصادی کاهش دادند .

کلمات کلیدی : واژگان كليدي وام پورتفولیو ریسک بحران اقتصادی بانک های کوچک