بررسی مقایسه ای دقت پیش بینی مدل های فازی و سری زمانی

صلاح سلیمیان¹ شهرام فتاحی² کیومرث شهبازی³

1) دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه
2) دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
3) دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

کد IOI مقاله : XYAC-ZCAHK
محل انتشار : سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(3meaconf.com)
چکیده :
    نفت خام اصلی ترین نوع انرژی است و به عنوان یک کالای اقتصادی سیاسی، نقش مهمی در تحولات جهان ایفا می کند و تا زمانی که منبع انرژی دیگری یافت نشود، هم¬چنان اثرات دامنه داری بر اقتصاد جهان خواهد داشت و تقریبا تمام مصنوعات بشر در مراحلی از تولید تا توزیع از مصارف انرژی گرفته تا حمل و نقل، به آن وابسته اند. سیاست گذاری های صحیح نفت خام بر پایه اصول علمی که قیمت گذاری می تواند مهم ترین این سیاست گذاری ها باشد می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی کشورها گردد. در این مقاله با استفاده از مدل AR فازی به پیش بینی قیمت نفت پرداخته شده است. نتایج نشان داد که دقت روش AR فازی به مراتب بالاتر از روش ARMA است. لذا پیشنهاد می شود برای بالا بردن ضریب اطمینان حاصل از پیش بینی دقیق از روش AR فازی استفاده شود.

کلمات کلیدی : ar فازی arma پیش بینی قیمت نفت برنت