رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اعتبار مشتریان بانک با استفاده از روش طراحی آزمایش (مطالعه موردی: شعب بانک ملی خراسان رضوی)

محمد عابدزاده¹ شهرام آریافر² ایوب شیخی³

1) دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع بخش مهندسی صنایع، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران.
2) استادیار بخش مهندسی صنایع، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران.
3) استادیار بخش آمار، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران.

محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(ibaeconf.com)
چکیده :
هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر معوق شدن بازپرداخت وام مشتریان اعتباری بانک ملی است که به مدیران اعتباری جهت اخذ تصمیمات اعتباری خردمندانه کمک نماید. طراحی آزمایش‌ها به عنوان یکی از قوی‌ترین روش‌های شناسایی عوامل مؤثر، ویژگی‌های مهم در رتبه‌بندی اعتباری مشتریان را شناسایی و اولویت‌بندی می‌کند. در این مقاله، پس از شناسایی تعدادی از عوامل با مرور ادبیات نظری، پرسشنامه‌ای طراحی شده است. سپس، تعداد بیست پرسشنامه بین خبرگان بانکی توزیع گردید. تعدادی از عوامل حذف و تعدادی عامل به پرسشنامه اضافه شد. پس از شناسایی عوامل و دریافت دیتا از بانک، توسط جدول طراحی آزمایش، عوامل مؤثر شناسایی شده و رتبه هر عامل در معوق شدن بازپرداخت تسهیلات محاسبه شد. در این تحقیق، از اطلاعات موجود در پایگاه داده‌های اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملی ایران، که در سالهای 86 تا 97 از بانک تسهیلات اعتباری دریافت کرده‌اند استفاده شده است. پس از دریافت داده‌های مشتریان از بانک، از روش فاکتوریل کامل با هدف تعیین عوامل تأثیرگذار در تأخیر بازپرداخت وام استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد که داشتن معوقات قبلی یک عامل تأثیرگذار در بازپرداخت وام مشتریان بانک است، در حالی که عوامل نوع وثیقه و مقدار تسهیلات جز عوامل غیر مؤثر می‌باشند.
کلمات کلیدی : طراحی آزمایش تسهیلات اعطایی رتبه بندی مشتریان معوقات بانکی.