پیش¬بینی نرخ ارز با الگوی خود رگرسیونی ARIMA در اقتصاد ایران

سیده فاطمه موسوی فرد¹ مهدی خاشعی²

1) کارشناس ارشد علوم اقتصادی
2) عضوهیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

کد IOI مقاله : XDFG-FCDEC
محل انتشار : سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت والنسیا اسپانیا(iemconf.com)
چکیده :
    نرخ ارز یکی از مهم¬ترین متغیرهای مؤثر در نظام¬های مالی است و پیش¬بینی آن می¬تواند باعث بهبود قابل توجهی در عملکرد این ¬¬گونه از نظام¬ها گردد. از آنجا که قسمت اعظم درآمدهای ارزی کشور از طریق فروش نفت خام تامین می¬شود و منبع اصلی درآمد دولت نیز همین فروش نفت خام است، به همین علت تغییرات نرخ ارز می¬تواند تاثیرات بسیاری بر ساختار اقتصادی کشور و بازارهای داخلی داشته باشد. با توجه به اهمیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد باز، نرخ ارز به یکی از زمینه¬های وسیع تحقیقاتی برای محققان تبدیل شده است. این مقاله به بررسی پیش¬بینی نرخ ارز در اقتصاد ایران پرداخته است. در این پژوهش از روش باکس – جنکینز برای بررسی توانایی پیش¬بینی نرخ ارز استفاده شد. روش باکس – جنکینز شامل چهار مرحله شناسایی، تخمین، کنترل تشخیصی و پیش¬بینی است. نتایج پژوهش نشان داد که برای دوره¬ی مورد بررسی، الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) با یک وقفه خود رگرسیونی و یک وقفه میانگین متحرک برای پیش¬بینی نرخ ارز الگوی مناسبی است و توانایی پیش¬بینی نرخ ارز را دارد.

کلمات کلیدی : نرخ ارز الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (arima) اقتصاد ایران