پیش¬بینی نرخ ارز با الگوی خود رگرسیونی ARIMA در اقتصاد ایران

سیده فاطمه موسوی فرد¹ مهدی خاشعی²

چکیده :
نرخ ارز یکی از مهم¬ترین متغیرهای مؤثر در نظام¬های مالی است و پیش¬بینی آن می¬تواند باعث بهبود قابل توجهی در عملکرد این ¬¬گونه از نظام¬ها گردد. از آنجا که قسمت اعظم درآمدهای ارزی کشور از طریق فروش نفت خام تامین می¬شود و منبع اصلی درآمد دولت نیز همین فروش نفت خام است، به همین علت تغییرات نرخ ارز می¬تواند تاثیرات بسیاری بر ساختار اقتصادی کشور و بازارهای داخلی داشته باشد. با توجه به اهمیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد باز، نرخ ارز به یکی از زمینه¬های وسیع تحقیقاتی برای محققان تبدیل شده است. این مقاله به بررسی پیش¬بینی نرخ ارز در اقتصاد ایران پرداخته است. در این پژوهش از روش باکس – جنکینز برای بررسی توانایی پیش¬بینی نرخ ارز استفاده شد. روش باکس – جنکینز شامل چهار مرحله شناسایی، تخمین، کنترل تشخیصی و پیش¬بینی است. نتایج پژوهش نشان داد که برای دوره¬ی مورد بررسی، الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) با یک وقفه خود رگرسیونی و یک وقفه میانگین متحرک برای پیش¬بینی نرخ ارز الگوی مناسبی است و توانایی پیش¬بینی نرخ ارز را دارد.

کلمات کلیدی : نرخ ارز الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (arima) اقتصاد ایران

---

زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : موضوعات مرتبط با اقتصاد
محل انتشار : سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت والنسیا اسپانیا
آدرس وب سایت کنفرانس : iemconf.com
کد IOI مقاله : XDFG-FCDEC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDFG-FCDEC

سایر مقالات ارائه دهنده

1. پیش بینی نرخ ارز با به¬ کارگیری الگوی ترکیبی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و شبکه عصبی مصنوعی در اقتصاد ایران
2. پیش¬بینی نرخ ارز با الگوی خود رگرسیونی ARIMA در اقتصاد ایران

سایر مقالات محل انتشار

1. بررسی و اولویت بندی عوامل بحرانی چالش های ارتباط بیمه گر با بیمه گذار در بیمه های بلند مدت
2. تحلیل و بررسی مفاهیم و رویکردهای تجزیه و تحلیل و طراحی شغل
3. The Effects of Quality Management Activities on the Performance of the Inter-Organizational Projects by attention to the Modifying Role of Contract Trust and Governance
4. مدل مفهومی مدیریت استرس؛ در رابطه با سکون زدگی شغلی و نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی (مطالعه موردی: کارکنان بانک کشاورزی استان کردستان)
5. مدیریت زمان
6. Analysis of the effects of uncertainty on financial development indicators on Iran s economic growth
7. Explanation and Comparing Entrepreneurial Intention Among Engineering and Management Students
8. تامین مالی در حقوق ایران با تکیه بر فاکتورینگ
9. انعطاف¬پذیری حمل و نقل ریلی در برابر شوک¬های تقاضا و کووید 19
10. بررسی تأثیر تراکم جمعیت و امکانات درمانی بر میزان شیوع ویروس کرونا در ایران
11. A literature review and future agenda for B2B branding: Challenges of branding in a B2B context
12. An Improved Clustering Analysis Method Based on Fuzzy C-Means Algorithm by Whale Optimization Algorithm
13. بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی (امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری ) و منبع کنترل با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری
14. استفاده از بهینه سازی مقید برای یافتن نرخ های بازگشت سرمایه داخلی(IRR)
15. شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار ورود به بازارهای بین المللی بر سهم بازار با میانجی کنترل فرآیند آماری