پیام رسان بله
جستجو
ارزش در معرض خطر با استفاده از شاخص سازی برای تعریف روابط میان دارایی ها در یک پورتفو
زهرا اسدی1 پژمان مهران2
چکیده :
بورس اوراق بهادار به شدت تحت تأثیر عوامل غیر قابل پیش¬بینی محیط پر نوسان بازارهای مالی است. یک سرمایه-گذار نیاز دارد این عوامل را بشناسد و تا حدودی پیش بینی کند تا به کمک آن¬ها تصمیم¬گیری¬های بهتری اتخاذ نماید. یک سیستم مناسب ارزش در معرض خطر به سرمایه¬گذاران اجازه مدیریت بهتر سبد دارایی¬ها با ارزیابی دقیق¬ ریسک را می¬دهد. در نظر گرفتن روابط میان دارایی¬ها در یک سبد از عواملی است که پیچیدگی¬های محاسبه ارزش در معرض خطر را افزایش می¬دهد. در این پژوهش با ایجاد یک شاخص از دارایی¬های پورتفو و با استفاده از مدل¬های AR برداری و GARCH چند متغیره برای مدلسازی سری زمانی بازده، توانستیم دقت محاسبه ارزش در معرض خطر را افزایش دهیم.
کلمات کلیدی : ارزش در معرض خطر مدل ar برداری garch چند متغیره شاخص سازی
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : توسعه کسب و کار، سرمایه گذاری و بازاریابی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : icmba.ir
کد IOI مقاله : XYCF-ADHKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCF-ADHKG
نمایش چکیده انگلیسی
: https://isnac.ir/SA/XYCF-ADHKG
سایر مقالات ارائه دهنده
سایر مقالات محل انتشار
- مروری بر موانع هوشمند سازی مدارس در ایران
- بررسي رابطه ي ميزان عزت نفس با انتخاب رشته ي تحصيلي در بين دو گروه دانشجويان روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه پيام نور اروميه در سالتحصیلی
- بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران- شعبه کیش)
- نقد نظریه‌های سازمان از موضع هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی (مکتب عقلایی)
- نقش تدارکات الکترونیک بر عملکرد زنجیره تامین از طریق ارتباط با شرکاء
- بررسي درماندگی مالي و مديريت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- نقش خلاقیت و نوآوری در ایجاد کسب و کار کارآفرینانه
- بررسی رابطه بین تصمیم‌گیری مشارکتی با سلامت روانی معلمان زن مقطع دوره متوسطه دبیرستان‌های دخترانه در شهرستان نقده
- اسب تروا هنوز در ميان ماست: راديو جوان و «راهبرد مهار» غربی شدن سبك زندگی جوانان ايرانی
- بکارگیری استانداردهای بین المللی راهی به سوی ارتقاء ارتباط موثر با سازمان تجارت جهانی
- بررسی نقش مديريت دانش در کسب و کارهاي کوچک و متوسط دانش بنيان
- بررسي امکان پذیری بيمه اسلامي (تكافل) به عنوان جایگزین بیمه متعارف درصنعت بیمه ایران
- شناسایی عوامل کلیدی در رتبه بندی شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
- پیش بینی بهره وری نیروی انسانی بر اساس مؤلفه های رفتارمدنی سازمانی در کارکنان مدارس ناحیه2تبریز
- تاثیر تولید چابک بر زنجیره تامین