پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی فازی(شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

امیر حسین بیگ زاده عباسی¹ فرزانه بیک زاده عباسی²

چکیده :
در بازار سرمایه تجزیه و تحلیل فنی روش مناسبی برای پیش بینی قیمت سهام است. اگر چه معمولا قضاوت بر مبنای تحلیل فنی و تکنیکی برای افرادی که تخصص کافی ندارند دشوار است. به منظور غلبه بر این مشکل در این تحقیق به دنبال پیش بینی قیمت سهام در بازار سرمایه هستیم. هدف از انجام این تحقیق پیش بیتی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی فازی می باشد. در اینجا با استفاده از شاخصهایی که با قیمت سهام مرتبط می باشند (کمترین قیمت، بیشترین قیمت، حجم معاملات و قیمت روز قبل) در نمونه آماری شرکت پتروشیمی خارک می باشد اطلاعات را بصورت روزانه جمع اوری کرده و با کمک نرم افزار آموس به آموزش شبکه پرداخته و پس از تست، نتایج نشان داد شاخصهایی که استفاده شده به این ترتیب بر پیش بینی قیمت روز بعد سهم تاثیر داشته اند، 1- کمترین قیمت 2- بیشترین قیمت 3- حجم معاملات و 4- قیمت روز قبل بر این اساس به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود تا جهت انتخاب و خرید سهام با کمک متغیر هایی مشخص شده و با استفاده از شبکه عصبی فازی قیمت آتی سهم را پیش بینی کرده و سهامی را خریداری نمایند که بیشترین بازده را بتوانند بدست آورند.
کلمات کلیدی : کلید واژه ها: پیش بینی قیمت سهام، شبکه عصبی، بورس اوراق بهادار تهران

زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت مالی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 1meaconf.com
ارسال کننده : فرزانه بیک زاده عباسی
کد IOI مقاله : XYBZ-ZHADB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBZ-ZHADB